Menier

Romain Menier

Doctorant

Tél : +33 (0)
romain.menier@agrocampus-ouest.fr

Thèse

Couverture croisée sur les marchés à terme et modélisation de la structure de dépendance entre les prix des produits des oléagineux

Dans un premier temps, nous modéliserons la structure de dépendance non-linéaire des différents produits oléagineux auxquels est exposé Saipol et chercherons à déterminer les différentes variables économiques et industrielles impactant la valorisation de leurs productions.
Dans un deuxième temps nous développerons le programme d’optimisation de portefeuille associé à ce type de dynamique non-linéaire et estimerons les pondérations optimales permettant une minimisation de l’incertitude résultant de la stratégie de couverture mise en place.
Enfin nous étudierons la liquidité de chaque sous-jacent et proposerons éventuellement des stratégies de couvertures croisées afin de limiter le risque d’illiquidité.

  • Directeur : Alexandre Gohin, INRAE, UMR SMART, 35000 Rennes, France
  • Co-encadrant : Guillaume Bagnarosa, Rennes School of Business, 35000 Rennes, France

Thèmes de recherche

  • Modèles économétriques multivariés
  • Gestion du risque
  • Oléagineux et énergie

Date de modification : 24 février 2023 | Date de création : 27 février 2020 | Rédaction : SMART