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Dernière mise à jour : Mai 2021

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Structures et Marchés Agricoles Ressources et Territoires

Guillaume Bagnarosa

Rennes School of Business, Chercheur Associé SMART

Enseignant Chercheur

Tél : +33(2) 99 54 63 63
guillaume.bagnarosa@rennes-sb.com

Page personnelle sur Rennes School of Business

Thèmes de recherche

  • Gestion et modélisation des risques sur les marchés de matières premières
  • Econométrie
  • Mathématique financière

Sélection de publications récentes

  • Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames, Tomoko Matsui, Gareth W. Peters et Pavel V. Shevchenko, (2020).
    "Which risk factors drive oil futures price curves?"
     Energy Economics 87: 104676.
  • Bagnarosa Guillaume, Marowka Maciej, Gareth W. Peters et Nikolas Kantas, (2020).
    "Factor-augmented Bayesian cointegration models: a case-study on the soybean crush spread."
     Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 69: 483-500.
  • Bagnarosa Guillaume and Alexandre Gohin, (2019).
    "La diversité des instruments innovants à la disposition des agriculteurs."
    Innovations Agronomiques 77: 61-74.
  • Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames, Gareth Peters et Pavel Shevchenko, (2018).
    "Understanding the interplay between covariance forecasting factor models and risk-based portfolio allocations in currency carry trades."
     Journal of Forecasting 37: 805-831.
  • Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames et Gareth Peters, (2017).
    "Violations of uncovered interest rate parity and international exchange rate dependences."
     Journal of International Money and Finance 73: 162-187.
  • Bagnarosa Guillaume, Christos Alexakis et Michael Dowling, (2017).
    "Do Cointegrated Commodities Bubble Together? The Case of Hog, Corn, and Soybean."
    Finance Research Letters 23: 96-102.  

Travaux en cours

  • Modélisation du risque climatique et valorisation des produits d’assurance climatique.
  • Modélisation de la structure par terme des prix des matières premières agricoles.

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